Como hedge um comércio de forex

Como Hedge um comércio de Forex

Neste artigo, gostaríamos de falar sobre como realizar uma estratégia de hedge forex usando negociações em moeda seqüencial no mesmo par de moedas. Antes de prosseguirmos, é pertinente afirmar aqui que as seguintes regras devem ser estritamente aplicadas ao negociar esta estratégia:

A) Esta estratégia comercial nunca deve ser tentada por novos operadores. É apenas para aqueles com algum grau de experiência no mercado, e só deve ser usado por aqueles que compreendem plenamente a gestão de dinheiro e estão comprometidos a nunca expor mais de 5% do capital da sua conta em qualquer momento. Esta estratégia exigirá ser capaz de calcular a sua exposição ao risco em qualquer ponto no tempo quando os comércios são para ser aberto ou fechado e, portanto, é adequado para aqueles que sabem como fazer isso.

B) Se você mora nos EUA, você já deve saber que a National Futures Association proíbe hedging forex. Então não tente quebrar a lei. Não podemos assumir a responsabilidade por aqueles que deliberadamente ignoram a lei. O que pode ser legal em um país pode ser ilegal em outro país. Além disso, alguns corretores não podem mesmo permitir isso.

C) Esta estratégia de hedge forex só funciona em mercados de gama limitada. Se você tentar isso com um mercado de tendências, você vai perder dinheiro. Quais são as situações que irão gerar uma ação de preços variada e tendencial? Se você quiser negociar isso cerca de dois dias antes de um item de notícias importantes, o par de moedas provavelmente será limitado ao intervalo e a estratégia provavelmente será bem-sucedida. Se você decidir negociar esta estratégia uma hora antes de um comunicado de imprensa, isso criará uma situação em que a moeda assumirá uma tendência após o lançamento da notícia ea estratégia se desvendará contra sua posição.

D) Você precisa ter certeza de que obterá a execução automática dessa estratégia. Portanto, use esta estratégia apenas quando não haverá derrapagens, não requotes e quando você é provável obter bons preenchimentos.

E) Você só vai ganhar um bom dinheiro quando você troca esta estratégia com um intervalo de negociação grande. Você precisa ter movimento de preço suficiente que irá cobrir o custo de spreads comerciais e ainda entregar seus objetivos de lucro. Como você garante uma boa chance de ter um grande intervalo de negociação? É usando gráficos de tempo mais longo. Você não pode ganhar com um intervalo de 15 minutos. Você deve idealmente começar com um gráfico de preço de 4 horas. Mas se você não pode ajudar a si mesmo, você pode usar um gráfico horário.

F) Não cair na armadilha de ajustar continuamente paradas e metas de lucro. Isso irá alterar a integridade do sistema e os lucros não podem mais ser garantidos.

G) Você deve tentar este sistema em demo completamente antes de tentar um comércio ao vivo com ele. Mesmo quando você vai viver, você deve usar extremamente baixo risco e só passo dentro dos limites permitidos quando alguma consistência foi atingida.

Como você pode ver, este sistema funciona, mas é repleto de riscos que devem ser atenuados para os comerciantes para ser capaz de lucrar com ele. Agora que definimos as regras que devem ser seguidas ao usar essa estratégia de hedge de forex, então aqui está como você pode negociar com ele.

A Estratégia de Hedge

A estratégia de cobertura é uma seqüência de negócios em que o comerciante compra e vende o mesmo par de moedas ao mesmo tempo, de modo que em qualquer momento, existem negócios no lado de comprar e vender da posição. Como dissemos anteriormente, é somente no contexto de um mercado de gama limitada que essa estratégia funcionará.

O primeiro passo é identificar os limites da faixa do mercado. Os limites superior e inferior da faixa de preço devem ser definidos claramente antes de quaisquer negociações são feitas. Existem várias maneiras de fazer isso. O trader pode usar uma combinação do indicador de banda Bollinger nas configurações padrão eo oscilador Stochastics definido como 10,3,3. O objectivo é utilizar a banda de Bollinger superior e um nível de Stochastics superior ou igual a 80 como a definição da faixa de preço superior e a banda de Bollinger inferior e um nível de Estocástica inferior ou igual a 20 como a definição do Limite inferior da faixa de preço. Então, se o preço velas abut sobre a banda Bollinger superior quando o Stochs é overbought, isso servirá como limite de gama superior. Se o preço saltar fora da banda inferior Bollinger quando o Stochs é oversold, isso servirá como o limite inferior da faixa de preço.

Outro método é usar linhas de tendência para definir o suporte (limite inferior de preço) e resistência (limite superior de preço), ou usar um canal horizontal para atingir o mesmo objetivo. Em todos os momentos, o comerciante deve ter certeza de que não há mercado movendo fundamental gatilho no jogo no mercado. Se houver, não vá mais longe.

Uma vez que a definição de faixas de preço foi alcançada, e não há gatilho fundamental à espreita ao virar da esquina, o comerciante passa para a próxima etapa.

Em uma situação comercial hipotética, sem contar os spreads de negociação no cálculo, o comerciante vende o GBPUSD a um preço de 1.5500, e depois compra o GBPUSD ao mesmo preço, fazendo com que ele tenha 2 posições comerciais em lados separados da moeda. Este comércio deve ser configurado no limite de preço inferior (para este exemplo). O mercado move-se então para cima por 100 pips e termina acima na escala de preço superior. O comerciante irá então sair desta posição rentável, e deixa a posição de comércio aberto aberto, negativo 100 pips.

Abrir duas novas posições com o novo preço (que neste caso é a abertura da nova vela após a vela que testou o limite superior de preço). As duas novas posições são uma compra e uma ordem de venda. Se você tiver o Passo 3 certo, o preço é muito provável que volte para baixo para onde você começou no limite de preço mais baixo. Isso agora deixa a posição de venda original no ponto de equilíbrio e deixa a nova ordem de venda a 100 pips de lucro enquanto a nova ordem de compra estará em -100 pips. O valor da posição total será agora:

100 pips (compra velha)

Zero pips (venda antiga)

100 pips (venda nova)

100 pips (compra nova)

TOTAL: 100 pips.

Se isto desempenha como nós projetamos nas etapas 1 a 4, todas as posições ainda abertas são agora liquidadas. Isso deixa a posição no lucro por 100 pips.

Este gráfico descreve as características de gráfico desta estratégia, usando as bandas de Bollinger.

Gestão do Dinheiro para Esta Estratégia

Você provavelmente deve estar pensando para si mesmo: wow, isso é muito fácil. Na realidade, este comércio é provavelmente vai ser nervo racking, considerando que chegará um momento em que você tem três posições no mercado. Como você aplica a gestão do dinheiro?

Se você olhar para o exemplo acima, podemos ver claramente que no limite de preço superior quando fechamos uma posição, o momento da verdade veio quando uma decisão foi tomada para tomar duas posições extras para nos dar três posições comerciais na mercado. Esta é uma situação de grande risco. O pior cenário seria o preço para quebrar acima do limite de preço superior, mesmo depois de preço parecia ter sido rejeitado lá e começou a cabeça para baixo. O que o comerciante faz neste momento?

Primeiro Cenário

No momento em que o comerciante percebe que o preço que parecia estar dirigindo para baixo começou a transformar-se para quebrar a faixa de preço superior, a compra de idade e novas ordens de venda devem ser fechadas imediatamente. Por favor, note isso bem. A capacidade de reconhecer quando o preço do ativo está em cima de virar e tem quebrado fora da faixa é uma habilidade que deve ser dominado, pois pode fazer a diferença entre salvar o comércio e sustentar uma perda muito ruim. Esta habilidade envolve saber como reconhecer uma fuga de preço e um fakeout. Se o castiçal fechou acima de nossa faixa de preço superior, este é o momento de agir para salvar o comércio. Você sai imediatamente da compra antiga e das novas ordens de venda e deixa a nova ordem de compra para ser executada.

O que isto faz é que você vai perder 100 pips na ordem de venda de idade (ou um pouco mais), que é contrabalançado pelo lucro realizado anterior de 100 pips da ordem de compra antiga. Você também vai perder alguns pips sobre a nova ordem de venda. Mas desde que o preço saiu da faixa de preço na direção da nova ordem de compra, o novo comércio de compra pode ser deixado aberto para correr para a resistência mais próxima. Essas ações garantirão que você faça um lucro com a nova posição de compra.

Segundo Cenário

E se a ação de preço concluir a primeira perna de movimento da banda Bollinger inferior para o Bollinger superior, cabeças para baixo como planejado, mas por algum motivo fica estagnado na banda Bollinger médio? Esta é a forma de navegar em torno dessa situação.

Feche a nova ordem de compra imediatamente. Isso fará com que você sustente algumas perdas, mas será apenas cerca de metade do que os lucros da antiga ordem de compra foram.

Fechar a nova ordem de venda imediatamente também. Isto terminará acima em algum lucro, e cancelará eventualmente para fora as perdas da ordem nova da compra. As negociações acabaram por se proteger.

Feche a ordem de venda antiga. Nesta fase, o comércio teria recuperado algumas das perdas que foram sustentadas. Essas perdas serão compensadas pelos lucros obtidos com a antiga ordem de compra e ainda deixarão o comerciante com alguns lucros.

Olhe para o gráfico acima para ver exatamente o que poderia acontecer em uma situação de comércio ao vivo com base no segundo cenário. Se a compra antiga e os negócios antigos de venda fossem fixados no Bollinger inferior a um preço de 95,78 e seguidos até o ponto de saída no Bollinger superior a um preço de 97,05, este seria um lucro realizado de 127 pips no antigo comércio de compra e Uma perda não realizada de -127 pips no comércio de venda de idade.

Do Bollinger superior, duas negociações mais são adicionadas ao preço de 97,05. O comércio cai para a banda média de Bollinger em 96,54. Se lidarmos com o segundo cenário de comércio como acabamos de descrever, então o trader ficará com o seguinte:

Vendas antigas: 127 pips

Vendas antigas perdidas: 76 pips

Perdas de novas compras: -76 pips

Novos lucros de venda: 76 pips

Lucro total = 127 pips - 76 pips = 51pips

Assim, o cenário de comércio é realmente um em que o comerciante pode ter alguns riscos bem calculados e ainda mitigar certos cenários comerciais para resolver as coisas em seu favor.

Conclusão

A estratégia de hedge de forex que acabamos de descrever deve ser ensaiada em demo e praticada, usando todas as regras e habilidades que identificamos como chave para o sucesso deste comércio. É deixado para os comerciantes para decidir se esta estratégia vale a pena negociar a partir dos resultados que são obtidos em uma plataforma de demonstração.